東大数値解析セミナー (UTNAS) 第137回

東京大学大学院数理科学研究科と情報理工学系研究科では,本年度も
数値解析セミナーを定期的(月に1,2回程度)に開催致します.
多くの皆様のご参加をお待ち申し上げます.

講演者
山田 俊皓（一橋大学大学院経済学研究科）

題目
ディープラーニングと確率論的方法を用いた高次元偏微分方程式の数値計算法について

概要
近年、ディープラーニングは高次元の偏微分方程式を「次元の呪い」の
影響を受けずに数値的に解く技術としても著しく発展している。本講演
では、ディープラーニングと確率論的な方法、特に確率微分方程式の数
値解法を融合させた収束の速い高次元偏微分方程式の数値計算法につい
て紹介する。講演では、偏微分方程式の数値計算においてディープラー
ニングが確率論的方法とどのように結び付くか解説し、様々な偏微分方
程式に対する数値計算例をアルゴリズムとともに紹介する予定である。
また、理論・応用面において現在のところどこまで分かっていてどのよ
うな課題があるかについて触れ、今後の展望について述べたい。