第70回数理工学センター（MCME）セミナー

武蔵野大学数理工学センターでは，次の通りMCMEセミナーを開催いたします．
参加をご希望の方は，下記の「詳細web」より 6/5までに参加登録をお願いいたします．
皆様のご参加をお待ちしております．

====== 第70回MCMEセミナー  ハイブリッド開催のご案内 ======

開催日時：2024年6月6日(木)17:00-18:30
開催地 ：武蔵野大学有明キャンパス 4号館411教室
参加登録締切：6月5日

【講演者】冨田　昌　氏(明治安田生命保険相互会社　収益管理部)
【演　題】保険料改定を含む破産モデルと破産確率~ Cramér-Lundberg modelの一般化とその数学的性質~

講演要旨：破産理論は損害保険数理の一分野であり、
保険会社の純資産（サープラス）の変動を確率過程を用いてモデル化し、
破産確率などのリスク指標を用いて評価する。モデル化の方法については、
Cramér -Lundberg modelが提案された後、様々な拡張が試みられてきた。
本講演では発生頻度の不確実性と保険料の改定に着目して、
信頼性理論との整合性を踏まえたモデルの一般化であるGeneralized Cramér-Lundberg modelを紹介し、
破産確率を含めたその数学的性質を説明する。
説明に際しては、（１）保険契約者数を複数とすることの影響、
（２）発生頻度で条件づけた破産確率の単調性、といった論点に言及する。